Variação Média do MarketCap da Bitcoin por Dia da Semana

A análise da variação diária do MarketCap do Bitcoin nos últimos 90 dias revelou padrões interessantes de volatilidade ao longo da semana. Os dados indicam que o início da semana, especificamente segunda-feira e terça-feira, apresenta a maior volatilidade. Com desvios padrão de 0.558% e 0.539%, respectivamente, esses dias são os mais imprevisíveis, possivelmente devido a reações a notícias do fim de semana ou à retomada das atividades no mercado. Essa maior dispersão sugere que os movimentos de preço do Bitcoin podem ser mais significativos nesses dias, tornando o mercado mais sensível e volátil.

Por outro lado, o meio da semana, especialmente quarta-feira, exibe o menor desvio padrão (0.487%), indicando uma maior estabilidade nas variações diárias do MarketCap. Esse padrão de calmaria pode ser explicado pela adaptação do mercado às tendências da semana ou pela falta de novos acontecimentos significativos. Quinta-feira apresenta uma leve retomada da volatilidade, com um desvio padrão de 0.512%, mas ainda com valores mais baixos do que no início da semana.

O fim de semana, particularmente no sábado, também é caracterizado por menor volatilidade, com um desvio padrão de 0.462%. Este dia é o mais estável da semana, o que sugere que, no geral, o mercado tende a se acalmar e ser menos propenso a grandes variações. O domingo segue uma tendência similar, com um desvio padrão de 0.530%, um pouco mais alto que o sábado, mas ainda assim mais baixo que os dias da semana.

Essas observações indicam que a volatilidade do Bitcoin tende a ser mais alta no início da semana, com maior previsibilidade e estabilidade no meio e fim da semana. Investidores podem usar essas informações para ajustar suas estratégias de trading, buscando aproveitar os períodos mais estáveis ou mitigando riscos nos dias mais voláteis.